Luận văn Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Agribank Việt Nam

Nội dung tài liệu: Luận văn Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Agribank Việt Nam

1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THÁI NGÂN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2017 1
2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THÁI NGÂN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Nguyễn Phạm Quang Tú HÀ NỘI, 2017 2
3. LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn thạc sĩ “ Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Agribank Việt Nam ” do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Phạm Quang Tú – Giảng viên Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội, cùng các cán bộ của Ngân hàng Agribank Việt Nam. Trong suốt quá trình thực hiện tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu thông qua một số giáo trình chuyên ngành, tài liệu ở thư viện, tài liệu của Ngân hàng. Các dữ liệu được thu thập từ những nguồn hợp pháp; nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một luận văn nào khác. Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu do chính bản thân tôi thực hiện. Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thái Ngân 3
4. LỜI CẢM ƠN Sau thời gian hai năm học tập, nghiên cứu tại Viện Kinh tế và Quản lý trường đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo đến nay tôi đã hoàn thành khóa học thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Với lòng biết ơn của mình, lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo TS. Nguyễn Phạm Quang Tú - người đã hướng dẫn tôi trong suốt thời gian nghiên cứu đến lúc hoàn thành luận văn này. Đồng thời tôi xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo viện Kinh tế và Quản lý; viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội đã truyền đạt cho tôi những kiến thức bổ ích trong suốt thời gian học tập tại trường và luôn tạo điều kiện để tôi hoàn thành khóa học cùng bài luận văn này. Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Agribank Việt Nam cùng các bạn bè, đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong công tác thu thập số liệu cần thiết để hoàn thành luận văn của mình. Xin chân thành cảm ơn và xin kính chúc các thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Hà Nội, tháng 01 năm 2017 Người thực hiện Nguyễn Thái Ngân 4
5. DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tăt Nghĩa đầy đủ NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng Trung ương NHPTVN Ngân hàng phát triển Việt Nam NNNT Nông nghiệp nông thôn OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development) OMO Nghiệp vụ thị trường mở (Open Market Operations) QLKDV Quản lí kinh doanh vốn QTRR Quản trị rủi ro RRLS Rủi ro lãi suất SGD Sở giao dịch TCKT Tổ chức kinh tế TCTC Tổ chức tài chính TCTD Tổ chức tín dụng TGĐ Tổng giám đốc TNHH Trách nhiệm hữu hạn TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TSN Tài sản Nợ TSC Tài sản Có TSCĐ Tài sản cố định TTCK Thị trường chứng khoán UB Ủy ban UTĐT Ủy thác đầu tư VMC Ngân hàng quản lí tài sản VN (Việt nam set management Company) VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 5
6. DANH MỤC HÌNH 7
7. DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ 8
8. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam đang hội nhập toàn cầu với môi trường kinh doanh quốc tế mở rộng và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, điều này làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam có nhiều sự thay đổi, đặc biệt khi chúng ta đã gia nhập WTO và TPP. Việc hội nhập kinh tế vừa là những thách thức cũng như vừa là cơ hội để doanh nghiệp phát triển. Sự cạnh tranh ngày một khốc liệt hơn do tính toàn cầu hóa của nền kinh tế, các đối thủ cạnh tranh nước ngoài với những ưu thế về công nghệ, vốn, quản lý đang là những nguy cơ không hề nhỏ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Để tồn tại và phát triển trong một môi trường đầy thách thức như vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn tìm ra những giải pháp phù hợp để không ngừng nâng cao và tạo ra các lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã phát triển rất nhanh cả về số lượng các ngân hàng. Nới lỏng chính sách đã làm gia tăng cạnh tranh trong ngành và làm tăng giá trị sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, nhưng không khuyến khích được các ngân hàng phát triển một cách thận trọng và bền vững. Chính sự “bùng nổ” của hệ thống ngân hàng trong một thời gian ngắn đã tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ lớn tác động đến sự an toàn và lành mạnh của cả hệ thống. Đặc biệt, kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2016 đến nay và trong năm 2016 là sự biến động khó lường của những nền kinh tế lớn thế giới như Mỹ, Anh, Nga và sự bất ổn chính trị toàn cầu, càng làm cho môi trường kinh doanh trở nên khốc liệt hơn, trong bối cảnh thị trường thế giới khó khăn, tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam cũng có những diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh kinh tế suy giảm, các chính sách quản lí vĩ mô được điều chỉnh theo hướng kiểm soát được lạm phát nhưng lại ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, đã đặt các Ngân hàng thương mại Việt Nam trước những rủi ro rất lớn đe dọa đến sự ổn định của hệ thống: nợ xấu tăng cao, rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản....Đã có nhiều ngân hàng thương mại của Việt Nam hàng yếu kém đã phải sáp nhập và bị mua lại bởi các Ngân hàng lớn như: Ngân hàng Southern Bank - sáp nhập vào Ngân hàng Sacombank; Sáp nhập giữa MHB và Ngân hàng BIDV; sáp nhập PG Bank vào VietinBank; Ngân hàng TMCP phát triển 9
9. Mê Kông sáp nhập vào Ngân hàng MaritimeBank. Do đó để tồn tài và phát triển trong môi trường có sự cạnh tranh và đào thải khốc liệt đòi hỏi các Ngân hàng có các chiến lược, chính sách một cách toàn diện và hiệu quả. Một trong các chính sách quản tri rủi ro mà Ngân hàng cần phải chú trọng quan tâm đó là quản tri rủi ro lãi suất. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, là một trong các Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất về tổng tài sản, nhân sự, mạng lưới. Tuy nhiên trong giai đoạn 2013 -2016 Ngân hàng Agribank gặp nhiều khó khăn do hậu quả của thời kì phát triển “nóng” để lại: nợ xấu cao, hiệu quả đầu tư thấp, tỉ lệ khả năng chi trả ngay thường thấp hơn so với qui định, thu nhập lãi ròng suy giảm, tỉ lệ an toàn vốn thấp, số cán bộ của Agribank bị bắt liên quan đến hoạt động ngân hàng được thống kê nhiều nhất trong các ngân hàng, mà một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là do những yếu kém của hệ thống quản trị, trong đó có quản trị rủi ro lãi suất của Agribank. Xuất phát từ những lí do đó, tôi đã lựa chọn đề tài “ Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Agribank Việt Nam” để nghiên cứu và bảo vệ luận án thạc sĩ của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Agribank Việt Nam từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro lãi suất cho Ngân hàng Agribank. Để thực hiện những nội dung trên thì phải cần phải làm những công việc: Hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng thương mại. Vận dụng lí luận khoa học về phân tích hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng để xem xét, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Agribank Việt Nam. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và phát hiện những nguyên nhân của nó; từ đó đề xuất các giải pháp và phương hướng hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Agribank Việt Nam. 10