Báo cáo Giải pháp quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai

Nội dung tài liệu: Báo cáo Giải pháp quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI MÔN HỌC: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG GVHD: Lâm Hoàng Trúc Mai Nhóm 2
2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI MÔN HỌC: THANH TOÁN QUỐC TẾ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁN ĐỒNG NAI GVHD: Lâm Hoàng Trúc Mai HVTH: Đỗ Quang Huy Đinh Thủy Xuân Hằng Huỳnh Trung Tín TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2020
3. LỜI CẢM ƠN I. Lời cảm ơn Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Lâm Hoàng Trúc Mai, đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình viết Báo cáo tốt nghiệp. Em chân thành cảm ơn quý thầy, cô trong khoa Thương mại, Trường đại học Tài Chính- Marketing đã tận tình truyền đạt kiến thức trong những năm em học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quí báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin. Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại công ty. Cuối cùng em kính chúc quý thầy, cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các cô, chú, anh, chị trong khoa Thương mại luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc. i NHÓM 2
4. TÓM TẮT II. Tóm tắt Công tác quản trị rủi ro lãi suất là một hoạt động rất được quan tâm tại các ngân hàng hiện nay. Dựa trên cơ sở lý luận về quản trị rủi ro lãi suất ,tác giả đã phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Vietinbank Đồng Nai dựa trên số liệu được cung cấp tại Chi nhánh và số liệu tác giả khảo sát thực tế về tình trạng công tác quản trị rủi ro lãi suất. Trong đề tài này tác giả đã sử dụng các phương pháp như so sánh, thông kê các chỉ tiêu liên quan đến tài sản có, tài sản nợ và các mức lãi suất bình quân huy động, cho vay nhằm làm rõ thực trạng quản trị rủi ro lãi suấttạ chi nhánh. Bên cạnh đó, tác giả dung phần mềm SPSS20.0 phân tích xây dựng nên mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro lãi suất tại Chi nhánh. Qua đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro lãi suất tại chi nhánh Ngân Hàng. ii NHÓM 2
5. TÓM TẮT Mục lục: Phần mở đầu: MÔN HỌC: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁN ĐỒNG NAI I. Lời cảm ơn ...................................................................................................i II. Tóm tắt .....................................................................................................ii Mục lục: ..........................................................................................................iii III. ĐẶT VẤN ĐỀ:...........................................................................................v Phần chính báo cáo: IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:.............................................................5 1. Đối tượng nghiên cứu: .............................................................................5 1.1 Thu thập dữ liệu:................................................................................5 a) Dữ liệu thứ cấp: .................................................................................5 b) Dữ liệu sơ cấp: ...................................................................................5 c) Nghiên cứu sơ bộ: .............................................................................5 d) Nghiên cứu chính thức: .....................................................................5 1.2 Đối tượng khảo sát: ...........................................................................6 1.3 Thời gian khảo sát: ............................................................................6 1.4 Biến độc lập: ......................................................................................6 a) Thiết kế nghiên cứu: ..........................................................................6 1.5 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu: ...........................................7 V.Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại Chi nhánh Vietinbank Đồng Nai........8 1. Quản trị khe hở kỳ hạn.............................................................................8 1.1 Quản trị khe hở kỳ hạn năm 2011 của chi nhánh ..............................9 iii NHÓM 2
6. TÓM TẮT 2. Kết quả nghiên cứu khảo sát thực tế:....................................................10 2.1 Kết quả khảo sát thực tế:.................................................................10 a) Phân tích nhân tố:............................................................................11 b) Mô hình phân tích quy hồi................................................................12 Phần cuối của báo cáo: VI. BÀN LUẬN..............................................................................................xiii 1. Thành tựu trong công tác quản trị rủi ro lãi suất....................................xiii 1.1 Thứ nhất..................................................................................................xiii 1.2 Thứ hai ....................................................................................................xiii 1.3 Thứ ba.....................................................................................................xiii 1.4 Thứ tư .....................................................................................................xiii 2. Những hạn chế trong hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Vietinbank Đồng Nai xiii 3. Giải pháp ...............................................................................................xiv 3.1 Các giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất.......................................................xiv a) Nhóm giải pháp tổ chức quản lý rủi ro lãi suất .........................................xiv b) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực......................................................xiv c) Hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro lãi suất................................................xv 3.2 Mô hình tổ chức hoạt động quản trị rủi ro lãi suất ..................................xvi 3.3 Nhóm giải pháp thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất .....xvi a) Duy trì sự cân xứng về kỳ hạn giữa Tài sản có và Tài sản nợ.................xvi b) Thực hiện tốt công tác dự phòng rủi ro lãi suất.......................................xvii 3.4 Công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất........................................................xvii 3.5 Một số giải pháp khác ...........................................................................xviii a) Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng ........................................................xviii b) Tăng cường hiệu quả hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ................xviii iv NHÓM 2
7. TÓM TẮT VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................xxii 1. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT:...................................................................xxii Danh mục bảng: Bảng 1:1Phân tích trạng thái nhạy cảm lãi xuất tại Viettinbank, ĐN(ĐVT: tỷ đổng)...............................................................................................................8 Bảng 1:2 Chênh lệch các kỳ hạn dư nợ và HĐVcủa Vietinbank ĐN 2011 .....9 Bảng 1:3 Tình hình lãi xuất bình quân huy động và cho vay Vietinbank Đn 10 Bảng 2:1 Kiểm định mô hình hồi quy............................................................12 Danh mục hình: Hình IV:1: Mô hình SWOT ..............................................................................6 Hình V:1: Lãi xuất kì hạn Vietinbank..............................................................11 Hình VI:1 Giải pháp ......................................................................................xiv v NHÓM 2
8. ĐẶT VẤN ĐỀ III. ĐẶT VẤN ĐỀ: Hoạt động kinh doanh ngân hàng có rất nhiều loại rủi ro xảy ra như rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, nhưng rủi ro đặc thù và khó phòng ngừa nhất của ngân hàng là rủi ro lãi suất. Vì thế công tác nghiên cứu và quản trị rủi ro lãi suất đã bắt đầu được các ngân hàng thương mại quan tâm tuy nhiên trình độ cũng như nghiệp vụ phòng chống rủi ro lãi suất của các ngân hàng vẫn còn có nhiều hạn chế. Trong giai đoạn hiện nay việc điều hành chính sách lãi suất của NHNN đã có nhiều thay đổi, từ việc quy định khung lãi suất, trần lãi suất, áp dụng lãi suất cơ bản, rồi áp dụng cơ chế lãi suất thỏa thuận đã quyết định áp dụng cơ chế lãi suất cơ bản làm cơ sở cho các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất kinh doanh. Xu thế này tất yếu dẫn tới những biến động thường xuyên của lãi suất do những yếu tố tác động đến cung cầu vốn trong nền kinh tế. Như vậy các NHTM đang đứng trước nguy cơ rủi ro lãi suất nhiều hơn đòi hỏi cần có sự quan tâm thích đáng của các nhà quản trị điều hành ngân hàng. Trên thực tế, hoạt động quản lý rủi ro đã giành được sự quan tâm chú ý của các NHTM Việt Nam, tuy nhiên chưa toàn diện. Hầu như các NHTM chỉ chú trọng tới quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản mà chưa đi sâu nghiên cứu biện pháp quản lý các loại rủi ro đặc thù khác của NHTM như: rủi ro lãi suất, rủi ro hối đoái Ngân hàng Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai là một trong những ngân hàng lớn hàng đầu Việt Nam, cơ cấu hoạt động tiên tiến và hiệu quả, cộng với chất lượng của hoạt động quản trị rủi ro rất tốt. Hiểu dược tầm quan trong của công tác quản trị rủi ro lãi suất, Chi nhánh không ngừng nâng cao trình độ cán bộ và áp dụng các phương pháp tiên tiến vào công tác quản trị của mình. Xuất phát từ thực tiễn đó tác giả đã chọn đề tài “Giải pháp quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Nai” làm đề tài. Bài báo nghiên cứu khoa học gồm 5 phần như sau: 1. Đặt vấn đề l và ời cảm ơn. 2. Phương pháp nghiên cứu 4. Bàn luận và phần tài liệu tham khảo v NHÓM 2
9. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CHI NHÁNH VIETINBANK ĐỒNG NAI IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1. Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Vietinbank Đồng Nai. 1.1 Thu thập dữ liệu: a) Dữ liệu thứ cấp: Được thu thập thông qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối vốn, chính sách lãi suất giai đoạn 2008 – 2010 của NH và tài liệu nội bộ, Internet, báo chí. Sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn: Tham khảo sách giáo khoa, nghiên cứu tài liệu và dùng phương pháp so sánh thống kê để so sánh tình hình quản trị tài sản nợ và tài sản có tại ngân hàng. b) Dữ liệu sơ cấp: Được sử dụng trong nghiên cứu được thu thập qua phỏng vấn trực tiếp và gửi bảng câu hỏi. Đề tài được thực hiện qua các bước sau đây: Phỏng vấn trực tiếp: Ngẫu nhiên 8 nhân viên phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp để thu thập thông tin làm cơ sở xây dựng thang đo các nhân tố ảnh hưởng rủi ro lãi suất cho mô hình nghiên cứu. c) Nghiên cứu sơ bộ: Được thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp các nhân viên phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp để xây dựng đề tài nghiên cứu, kết quả của lần nghiên cứu này là một bảng câu hỏi tương đối hoàn chỉnh với các nhân tố xây dựng cơ bản. d) Nghiên cứu chính thức: Bước đầu phỏng vấn trực tiếp nhân viên phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp nhằm kiểm định tính khả thi của bảng câu hỏi phỏng vấn. Tiếp theo là phát bảng khảo sát chính thức đến nhân viên Vietinbank. Kích cỡ mẫu hợp lý 163. Địa bàn khảo sát: Thành phố Biên Hòa 5 NHÓM 2
10. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CHI NHÁNH VIETINBANK ĐỒNG NAI 1.2 Đối tượng khảo sát: Nhân viên Vietinbank Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu thuận tiện. 1.3 Thời gian khảo sát: từ 01/03/2012 đến 30/03/2012 Thiết lập mô hình : Hình IV:1: Mô hình SWOT Biến phụ thuộc: RRLS: Rủi ro lãi suất tại Vietinbank Đồng Nai 1.4 Biến độc lập: KT: Môi trường kinh tế xã hội QT: Công tác quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng NT: Nguyên nhân nội tại (năng lực của ngân hàng) ND: Yếu tố nội dung quản trị, dự báo, giám sát HT: Nguyên nhân theo hệ thống ngân hàng ở Việt Nam NL: Nguồn nhân lực KH: Nguyên nhân liên quan đến khách hàng Mô hình tổng thể: RRLS = 0 + 1 KT + 2 QT + 3 NT + 4 ND + 5 HT + 6 NL + 7 KH + Ui a) Thiết kế nghiên cứu: Dựa vào cơ sở lý luận, sau khi nghiên cứu sơ bộ xây dựng thang đo nháp cho mô hình nghiên cứu thì nghiên cứu sẽ tiếp tục tiến hành các bước sau: Nghiên cứu sơ bộ bằng định tính 6 NHÓM 2